O suporte a Zlib no PHP não esta ativado por padrão. Você precisa configurar o PHP com --with-zlib[=DIR]
A versão para Windows do PHP tem suporte embutido para esta extensão. Você não precisa carregar nenhuma extensão adicional para utilizar essas funções.
Nota: Suporte embutido para o zlib no Windows esta disponível partir do PHP 4.3.0.